Analisis Kinerja Portofolio dengan Menggunakan Model Treynor Pada Periode Awal Pandemi Covid 19
DOI:
https://doi.org/10.32832/inovator.v11i1.6824Keywords:
Portofolio, return, resiko, treynor, sahamAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja portofolio dengan menggunakan model Treynor pada perusahaan yang terdaftar di IDX30 pada periode awal pandemi covid 19 ( Februari-Juli 2020). Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dimana dalam penelitian ini berusaha menganalisis, mendeskripsikan dan menjelaskan kinerja portofolio saham dengan menggunakan metode Treynor pada perusahaan yang terdaftar di IDX30-BEI. Metode pengambilan sampel dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 5 emiten yaitu PT. Aneka Tambang Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Erajaya Swasembada Tbk, PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Kalbe Farma Tbk. Hasil penelitian menunjukan beta portofolio atau resiko investasi tertinggi terdapat pada komposisi portofolio 22. Resiko terendah pada komposisi portofolio 12 . Tingkat pengembalian yang tertinggi pada komposisi portofolio 28. Tingkat pengembalian terendah pada portofolio 16. Kinerja portofolio yang optimal dengan menggunakan metode Treynor terdapat pada portofolio ke 18References
Firdaus, M., Azis. (2020). Metode Penelitian (2nd ed.). Khalifah Mediatama, Jakarta.
Hidayat, A. (2012, October 14). Populasi dan Sampel. Pengertian Populasi Adalah? Uji Statistik. https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html
Musiin, E. U. A., Malikah, A., & Mawardi, M. C. (2020). Analisis Kinerja Portofolio Saham Berbasis Metode Sharpe, Trey-nor, Dan Jensen Untuk Kesehatan In-vestasi Saham (Studi Kasus Pada Pe-rusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018). Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 9(06), Article 06. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6301
nazir, moh. (n.d.). Metode penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia.
noor, juliansyah. (2014). Analisis data penelitiam ekonomi & manajemen. pt grasindo.
Samsul, mohamad. (n.d.). Pasar modal dan manajemen portofolio Edisi 2 (2nd ed.). erlangga.
Sari, I. P., & Qudratullah, M. F. (2016). Ana-lisis Kinerja Portofolio Optimal Con-stant Correlation Model Pada Saham Syari'ah Dengan Menggunakan Metode Sortino, Treynor Ratio Dan M2. Jurnal Fourier, 5(2), 85. https://doi.org/10.14421/fourier.2016.52.85-92
susilowati dwi, januwari, & noviadinda, chintaa. (n.d.). Analisis Kinerja Portofolio Saham Dengan Menggunakan Metode In-deks Sharpe, Treynor Dan Jensen Pada Ke-lompok Saham Indeks Sri-Kehati Di Bursa Efek Indonesia | Jurnal GeoEkonomi. Re-trieved September 19, 2020, from https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/117
Tuerah, C. (2013). PERBANDINGAN KINER-JA SAHAM LQ 45 TAHUN 2012 MENGGUNAKAN METODE JENSEN, SHARPE DAN TREYNOR. 14.
