ANALISIS METODE INDEKS TUNGGAL DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL
DOI:
https://doi.org/10.32832/manager.v2i4.3796Keywords:
Investment, Return, Risk, Single Index, Optimal Portfolio.Abstract
Investasi adalah kegiatan menunda konsumsi untuk mendapatkan (nilai) konsumsi yang lebih besar pada masa yang akan datang. Untuk mendapatkan nilai return yang maksimal serta memperkecil nilai risiko yang akan ditanggung, maka dapat memilih analisis portofolio optimal menggunakan indeks tunggal. Portofolio optimal merupakan bagian dari portofolio efisien dengan kombinasi return ekspektasian dan risiko terbaik. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga diri suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya return dan risiko. Serta untuk memilih portofolio optimal dan besarnya proporsi yang akan diberi untuk masing-masing saham menggunakan anlisis metode indeks tunggal pada PT. Astra International Tbk, PT. Unilever Indonesia Tbk, PT. Semen Indonesia Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.References
Hadi, N. (2015). Pasar Modal (kedua.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hartono, J. (2014). Teori Portofolio dan Analisis Investasi (kesembilan.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Nurhayati, I. (2016). Friksi Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Estimasi Expected Return Pada Capital Asset Pricing Model Di Bursa Efek Indonesia. Inovator, 5(2), 1–24. doi:10.32832/inovator.v5i2.632
Umam, K., & Sutanto, H. (2017). Manajemen Investasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
Downloads
Published
2020-12-11
How to Cite
Anggraini, D., Suharti, T., & Nurhayati, I. (2020). ANALISIS METODE INDEKS TUNGGAL DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL. Manager : Jurnal Ilmu Manajemen, 2(4), 494–503. https://doi.org/10.32832/manager.v2i4.3796
Issue
Section
Articles
