ANALISIS METODE INDEKS TUNGGAL DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL

Dini Anggraini, Titing Suharti, Immas Nurhayati

Abstract


Investasi adalah kegiatan menunda konsumsi untuk mendapatkan (nilai) konsumsi yang lebih besar pada masa yang akan datang. Untuk mendapatkan nilai return yang maksimal serta memperkecil nilai risiko yang akan ditanggung, maka dapat memilih analisis portofolio optimal menggunakan indeks tunggal. Portofolio optimal merupakan bagian dari portofolio efisien dengan kombinasi return ekspektasian dan risiko terbaik. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga diri suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya return dan risiko. Serta untuk memilih portofolio optimal dan besarnya proporsi yang akan diberi untuk masing-masing saham menggunakan anlisis metode indeks tunggal pada PT. Astra International Tbk, PT. Unilever Indonesia Tbk, PT. Semen Indonesia Tbk, PT. Kalbe Farma Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.

Keywords


Investment; Return; Risk; Single Index; Optimal Portfolio.

Full Text:

PDF

References


Hadi, N. (2015). Pasar Modal (kedua.). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hartono, J. (2014). Teori Portofolio dan Analisis Investasi (kesembilan.). Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Nurhayati, I. (2016). Friksi Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Estimasi Expected Return Pada Capital Asset Pricing Model Di Bursa Efek Indonesia. Inovator, 5(2), 1–24. doi:10.32832/inovator.v5i2.632

Umam, K., & Sutanto, H. (2017). Manajemen Investasi. Bandung: CV Pustaka Setia.




DOI: http://dx.doi.org/10.32832/manager.v2i4.3796

Article Metrics

Abstract view : 251 times
PDF - 313 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Dini Anggraini, Titing Suharti, Immas Nurhayati

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.